06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） "ZyHt HAK  
每题15 分，共60 分 K<]fElh -  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 s3+O
=5  
币乘数产生影响。 D@^F6am%  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， 1=;QWb6  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 -YuvEm#f  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 ]JD$f
S=_  
B.................1.0......................20% ......................0.5 *2AQ'%U~  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 oba*w;  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 b{I`$E<[  
％，要求 m@,>d_|-K-  
1、计算投资投资组合的标准差 =a!6EkX *  
2、三种证券中哪个标准差最大 ]T51;j'48  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 Qwa"AY5pW  
报酬率 Dgm%Ng  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ {T.Vu]L80  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 JKT+ q*V  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 s4$m<"~  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 IA^)`l
7H  
酬率是10％，要求 :b;1P@W<  
1、该投资可行吗？为什么？ "J5Pwvs-  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 lDU:EJ&DHE  
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的股价是多少？ arLl8G[  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 ijqdZ+  
后的股价是多少？ I=%sDn  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 $JB:rozE  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 ,;P`Mf'YC  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， ePRMv  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 /C"s_:m;3  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 .XKvk(9  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: Rg8m4xw  
06 金融学试题（回忆版） (pT(&/\8  
每题15 分，共60 分 &Hlm{FHU  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 :_o] F  
币乘数产生影响。 .# !'c  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， {z5V{M(|w3  
.......

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H )BOSZD  
大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？