06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） /mp!%j~  
每题15 分，共60 分 w{_g"X  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 j~.tyxOq#  
币乘数产生影响。 CF-tod  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， R#y"SxD()  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 LcA7f'GVK  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 ^+d]'$  
B.................1.0......................20% ......................0.5 ~@Bw(!  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 3:#6/@wQ  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 ^^!G{*F  
％，要求 pZ*%zt]-a  
1、计算投资投资组合的标准差 ^C~R)M:C  
2、三种证券中哪个标准差最大 [r Nd7-j <  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 P'}B5I~  
报酬率 9(!AKKrr;  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ =6 zK1Z  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 kmu`sk"  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹  W{Z7=  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 CSW+UaE  
酬率是10％，要求 B6Ajcfy  
1、该投资可行吗？为什么？ T fI OS]  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 @'M"c q  
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的股价是多少？ 1\aTA,  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 PrfG  
后的股价是多少？ I#;dS!W"'  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 .Oc j|A6  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 *2vp2xMA@  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， v
)gMNzt  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 GBpdj}2=  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 KDP47A  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: ~AX~z)  
06 金融学试题（回忆版） *xsBFCR U  
每题15 分，共60 分 rEj[XK  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 Z/?{{}H+  
币乘数产生影响。 (y.
N-I,  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， "zd_eC5  
.......

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大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？