06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） f& 0M*o,)  
每题15 分，共60 分 z(o,m3@v  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 cec9l65d  
币乘数产生影响。 jAGTD I  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， VGLaN%|  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 'QG xd!4  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 BoA/6FRi[  
B.................1.0......................20% ......................0.5 zuP B6W^  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 sI 43@[  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 F^l[GdUosK  
％，要求 |D'4uN8\  
1、计算投资投资组合的标准差 <3(LWxw  
2、三种证券中哪个标准差最大 iz5CAxm  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 gwNq x"  
报酬率 _my"%@n  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ Gk967pC  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 o-;E>N7t  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 M\C"5%2Mu  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 jnd[6v=C7-  
酬率是10％，要求 8][nm
jk0  
1、该投资可行吗？为什么？ nvca."5y  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 fz;iOjr>  
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的股价是多少？ g!cUF+  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 rMXN[,|v  
后的股价是多少？ ]I-Z]m"  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 $J4 *U  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 ^F>cp ,x  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， %?LOs H  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 hhb?6]Z/  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 r$5i Wu  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: umF Z ?a  
06 金融学试题（回忆版） zrR`ecC(b  
每题15 分，共60 分 -od!J\KCy  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 CNQC^d\ h  
币乘数产生影响。 . Q@S #d  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， chV9_(8  
.......

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Zq,9&y ~  
大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？