06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） L>9V&\  
每题15 分，共60 分 )Sg~[WxDv  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 r1.nTO%  
币乘数产生影响。 luuX2Mx>o  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， ,)J u[
 
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 o-{[|/)Tk  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3  TYmP)  
B.................1.0......................20% ......................0.5 5eoska#y  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 d + /&?3  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 {VvqO7A  
％，要求 [t7]{d*  
1、计算投资投资组合的标准差 GCX G/k?w:  
2、三种证券中哪个标准差最大 ?ROqn6k&c  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 P8>d6;o($  
报酬率 rI>aAW'  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ g[Ib,la_a  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 Xr2ou5zAn  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 ( Qcp{
q  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 j =WST  
酬率是10％，要求 8p9bCE>\  
1、该投资可行吗？为什么？ P%=#^T&`}  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 ZF|+W?0&%  
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的股价是多少？ VUYmz)m5  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 @,u/w4  
后的股价是多少？ I1\a[Xe8E  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 ;SaX;!`39+  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 Eam  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， gO,25::")  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 )h|gwERj  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 F;[T#N:~  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: -/dEsgO  
06 金融学试题（回忆版） omf Rs  
每题15 分，共60 分 ]$ b<Gs  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 m&0"<V!H/B  
币乘数产生影响。 FNQX7O52  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， }Y1>( U  
.......

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大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？