06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） 7ea%mg\  
每题15 分，共60 分 Mo]a
B:a  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 *0Wkz
'=U  
币乘数产生影响。 ??z&w`Yy,  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， 2/ejU,S  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 )}@Z*.HZL  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 *1h@Jb34  
B.................1.0......................20% ......................0.5 >N"=10  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 pV*d"~T  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 ~!6 I.u  
％，要求 BC R]K  
1、计算投资投资组合的标准差 DTl&V|h$  
2、三种证券中哪个标准差最大 ! q+>'Mt  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 c*",AZ>
U  
报酬率 ?ZYj5[op,H  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％
)h1 `?q:5  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 rBZ00}  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 'y7<!uo?  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 x$KQ*P~q  
酬率是10％，要求 vH@$?b3VP  
1、该投资可行吗？为什么？ o<rbC < U  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 :Yn{:%p  
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的股价是多少？ Ni#y=cb  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 SDO~g~NTp  
后的股价是多少？ aZ}z/.b]  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 n +dRAIqB  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 W3&~[DS@~  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， h([qq<Lzs  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 yppXecFJ  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 N|w;wF!3  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: ,YmTx  
06 金融学试题（回忆版） ,y/N^^\  
每题15 分，共60 分 ^os|yRzV*M  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 |HK/*B  
币乘数产生影响。 Y--Uo|
H  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， !,PoH  
.......

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G-sA)WOF  
大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？