06北大光华金融题

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06 金融学试题（回忆版） OGh bHa  
每题15 分，共60 分
%.[GR  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 hv7!x=?8  
币乘数产生影响。 %'t~+_  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， ,R*ru*  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 ~@L$}Eu  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 4JP01lq'\  
B.................1.0......................20% ......................0.5 5/Swn9vwl  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 GQ)hZt0  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 o
REZ^pE@  
％，要求 Bz!ddAvlK  
1、计算投资投资组合的标准差 lty`7(\  
2、三种证券中哪个标准差最大 &~^"yo#b  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 _Z5l Nu  
报酬率 8pt;''  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ RR^I*kRH  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 Qh)@-r3  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 IN`05Q  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 xdp{y=,[  
酬率是10％，要求 Bn47 O~  
1、该投资可行吗？为什么？ WB$Z<m:  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 -4Y}Y59\  
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的股价是多少？ >RE&>T^8  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 =4+UX*&i?.  
后的股价是多少？ <k/'mBDk  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 %^gT.DsX-  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 ~F>oNbJIv  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， )d0&iE`@  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 /]<0`nI.  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 a5z.c_7r  
算一份期权的定价。

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: m*CIbkDsZ  
06 金融学试题（回忆版） .y+>-[j?B  
每题15 分，共60 分 +=$]fjE?  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 OtY.s\m y  
币乘数产生影响。 DY~~pi~  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， "MM7qV  
.......

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大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？