06北大光华金融题

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引用

引用第1楼nanafly于2007-06-14 11:18发表的“”: (Fu9lW}n  
06 金融学试题（回忆版） , vR4x:W  
每题15 分，共60 分 v>,XJ7P  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 ! _QU-  
币乘数产生影响。 Z$q}y 79^  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， 'rSM6j  
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KjhOz%Yt[o  
大哥，这是06年的考研题吧？难道也是考博题吗？

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06 金融学试题（回忆版） lx(kbSxF  
每题15 分，共60 分 (/JiOg^cw  
一、写出货币乘数的公式，说明在货币创造过程中参与各方如何对货 x:4 :G(  
币乘数产生影响。 M] 7#  
二、假设你有一个投资组合，由a、b、c 三种证券组成， 3,t3\`=  
证券.............贝他............单个项目的标准方差...........比例 yJNQO'wcv  
A.................1.1..................... 8% ....................... 0.3 q-}qrg  
B.................1.0......................20% ......................0.5 &]tZ6  
C .................0.5..................... 5%........................0.2 5Sl vCL  
假设市场指数的标准差是18％，无风险报酬率为7％，风险溢价为5 dD ?ZF6  
％，要求 GKIO@!@[  
1、计算投资投资组合的标准差 dg-nv]7  
2、三种证券中哪个标准差最大 @Jr:+|v3B  
3、假设资本资产定价模型成立，求组合的报酬率及三种证券各自的 7Ji|x{``  
报酬率 Qh3BI?GZ'3  
4、你如何构建一个组合，使期望报酬率达到17％ m9M#)<@*  
三、假设有一个公司资本全部由权益资本构成，发行在外的股票 pr-=<[ d  
500,000 股，年税后净利润1,000,000 元，现有一个投资方案需要筹 ZD~ra7  
集资金2,000,000 元，年税后净利润300,000 元，股东要求的必要报 "RcNy~  
酬率是10％，要求
S\io5|P  
1、该投资可行吗？为什么？ A{|^_1  
2、假设按照5 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行后 gxPu/VD
4  
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的股价是多少？ %>Q[j`9y  
3、假设按照10 配1 的方案增发，请问股票可以发行成功吗？发行 YxowArV}uz  
后的股价是多少？ '- X[T}  
4、通常一般发行新股后股价都出现下跌，请解释这一现象。 [8jIu&tJf  
四、某证券公司打算发行一种欧式期权，1 年期，标的资产是上证指 J~}sQ{ 0  
数，如果1 年后上证指数在1200-1400 点之间，则买方获得1000rmb， '2XIeR  
否则什么也得不到，现在上证指数为1100 点，上证指数年红利率为 717S3knlv  
0.5％，波动率为20％，人民币（连续复合）收益率为2.0％，请计 6U9FvPJ  
算一份期权的定价。